XVII WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE
SESSIONS: Mathematical Finance. Risk. Portfolio Selection. Interest Rates and Foreign Exchange. Optimization. Liquidity, Volatility and Trading. Finance. Volatility. Pricing. Energy.
28 January 2016 - 29 January 2016
Scientific Committee
Fabio Bellini
Università degli Studi di Milano Bicocca
Giacomo Bormetti
Scuola Normale Superiore, Pisa
Andrea Consiglio
Università degli Studi di Palermo
Friederich Hubalek
Technische Universität Wien
Fabrizio Lillo
Scuola Normale Superiore, Pisa
Elisa Luciano
Università degli Studi di Torino
Maria Elvira Mancino
Università di Firenze
Stefano Marmi
Scuola Normale Superiore and Laboratorio Fibonacci, UMI 3483, CNRS-Pisa
Massimo Morini
Banca IMI
Loriana Pelizzon
Università Ca' Foscari Venezia
Mustafa Pinar
Bilkent University, Ankara
Sergio Scarlatti
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Carlo Sgarra
Politecnico di Milano
Peter Tankov
Université Denis Diderot, Paris
Josef Teichmann
ETH Zürich
Tiziano Vargiolu
Università degli Studi di Padova
